ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2018

概要

住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2018

３.その他有価証券（2018年３月31日現在）（単位：百万円）種類連結貸借対照表計上額取得原価差額債券182,623178,5384,084国債35,90635,89510地方債59,26756,0223,245連結貸借対照表計上額が社債87,45086,620829取得原価を超えるものその他279,062277,3811,681外国債券211,553210,1261,426その他67,50967,255254小計461,686455,9205,765債券35,56236,064△501国債15,35615,780△424地方債10,16910,179△10連結貸借対照表計上額が社債10,03710,103△66取得原価を超えないものその他188,723191,085△2,361外国債券113,830115,945△2,114その他74,89275,139△246小計224,286227,149△2,862合計685,972683,0692,902（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券はありません。４.当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自2017年４月１日至2018年３月31日）該当事項はありません。５.当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自2017年４月１日至2018年３月31日）（単位：百万円）種類売却額売却益の合計額売却損の合計額債券376,3671,55494国債251,31837689地方債40,665674社債84,3841,109－その他189,780323－外国債券177,433119－その他12,346203－合計566,1481,87894６.保有目的を変更した有価証券（自2017年４月１日至2018年３月31日）該当事項はありません。７.減損処理を行った有価証券（自2017年４月１日至2018年３月31日）該当事項はありません。（金銭の信託関係）１.運用目的の金銭の信託（2018年３月31日現在）該当事項はありません。２.満期保有目的の金銭の信託（2018年３月31日現在）該当事項はありません。３.その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2018年３月31日現在）連結貸借対照表計上額取得原価差額うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの（単位：百万円）うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものその他の金銭の信託13,72113,721－－－（注）１. ?当連結会計年度末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。２.「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。（その他有価証券評価差額金）連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。（2018年３月31日現在）（単位：百万円）評価差額2,902その他有価証券2,902（△）繰延税金負債887その他有価証券評価差額金2,015（デリバティブ取引関係）１.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。（１）金利関連取引（2018年３月31日現在）（単位：百万円）区分種類契約額等契約額等のうち１年超のもの時価評価損益金利オプション売建140,563140,563△723160買建140,324140,324676676店頭金利スワップ受取変動・支払固定2,5002,500△12△12受取固定・支払変動7,0007,00044合計──△54829（注）１. ?上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。２. ?時価の算定：割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。（２）通貨関連取引（2018年３月31日現在）（単位：百万円）区分種類契約額等契約額等のうち１年超のもの時価評価損益為替予約売建722,262－1,3321,332買建865,203－△708△708店頭通貨オプション売建656－△41買建656－41合計──623626（注）１. ?上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。２.時価の算定：割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。（３）株式関連取引（2018年３月31日現在）該当事項はありません。（４）債券関連取引（2018年３月31日現在）該当事項はありません。（５）商品関連取引（2018年３月31日現在）該当事項はありません。（６）クレジット・デリバティブ取引（2018年３月31日現在）該当事項はありません。２.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。（１）金利関連取引（2018年３月31日現在）（単位：百万円）ヘッジ会計の方法種類主なヘッジ契約額等のうち契約額等対象１年超のもの時価金利スワップ原則的処理方法貸出金、その他受取変動・支払固定有価証券（債券）183,673169,304△9,491合計───△9,491（注）１. ?主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号平成14年２月13日）に基づき、繰延ヘッジによっております。２.時価の算定：割引現在価値により算定しております。連結財務データ21